バリュー株かつ高配当株をスクリーニング

株式投資の勉強が目的で、最近、次の2冊を読みました。

上記の2冊は、いずれも配当利回りが高く、割安な銘柄を投資対象としており、そうした条件を満たす銘柄がどの程度存在するのか、確認してみることにしました。

私が普段使用しているSBI証券のHYPER SBIには、スクリーニング機能があります。

今回は、HYPER SBIのスクリーニング機能を使って、バリュー株かつ高配当株を抽出しました。

HYPER SBIでは、ミックス係数をスクリーニング条件に加えることができませんでした。

このため、適当なPERとPBRで抽出した結果に対して、改めて、ミックス係数によるスクリーニングを行うことにしました。

さて、上記の条件で抽出された銘柄は、東証プライム市場の38銘柄となりました。

さらに、ミックス係数が11.25以下となる銘柄数は33銘柄でした。

スクリーニング結果を次に示します。

コード	銘柄名	配当利回り(%)	ミックス係数
9101	日本郵船	16.5	1.28
9104	商船三井	12.4	1.51
5411	JFEHLDG	9.3	1.33
9107	川崎汽船	7.9	0.90
5401	日本製鉄	7.3	1.83
5713	住友金属鉱山	6.5	4.05
8473	SBI HLDG	5.7	1.23
8304	あおぞら銀行	5.7	5.43
5901	東洋製罐グループHLDG	5.5	3.08
8601	大和証券グループ本社	5.4	6.43
1808	長谷工コーポレーション	5.3	7.54
5019	出光興産	5.3	2.33
4042	東ソー	5.0	3.47
8053	住友商事	4.9	5.37
4005	住友化学	4.9	3.29
7182	ゆうちょ銀行	4.8	4.20
5020	ENEOS HLDG	4.7	1.48
6178	日本郵政	4.7	2.60
8411	みずほFG	4.6	3.96
5110	住友ゴム工業	4.6	6.57
5201	AGC	4.6	6.42
7259	アイシン	4.5	4.15
8316	三井住友FG	4.5	4.80
8604	野村HLDG	4.4	5.60
8725	MS&ADインシュアランスHD	4.4	5.97
2768	双日	4.3	5.34
8593	三菱HCキャピタル	4.3	6.67
9503	関西電力	4.2	7.87
4188	三菱ケミカルグループ	4.1	4.13
6753	シャープ	4.1	10.51
3291	飯田グループHLDG	4.1	4.15
4182	三菱瓦斯化学	4.1	5.96
7181	かんぽ生命保険	4.0	2.22

続いて、減配しない銘柄を調べる必要があるのですが、とりあえず、Googleで「減配 過去」と検索した結果、次のウェブサイトを見つけました。

ZAiの情報を先のスクリーニング結果に当てはめたものを次に示します。

条件を満たすのは1銘柄のみとなってしまいました。

減配に関するスクリーニング方法は、今後の課題とします。

三菱HCキャピタル(8593)の月足チャート(過去20年)を次に示します。

2003年～2009年頃は、200円から600円の範囲で株価が変動していたことが分かります。

2009年～2013年頃は、おおむね株価が300円前後で安定していました。

2013年～現在は、400円から700円のボックス相場を形成しているようです。