目次
振り返り ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法の検証
前回、ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法を検証しました。
検証結果は、次の通りでした。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | B.B. 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 7 | 78% | 36,000 |
| 2004 | 8 | 4 | 50% | -24,300 |
| 2005 | 10 | 5 | 50% | -8,800 |
| 2006 | 14 | 10 | 71% | 58,600 |
| 2007 | 11 | 6 | 55% | -141,500 |
| 2008 | 9 | 5 | 56% | 14,000 |
| 2009 | 12 | 8 | 67% | -15,400 |
| 2010 | 12 | 7 | 58% | -44,700 |
| 2011 | 13 | 9 | 69% | 68,300 |
| 2012 | 15 | 9 | 60% | -45,100 |
| 2013 | 12 | 8 | 67% | -25,500 |
| 2014 | 13 | 6 | 46% | -27,350 |
| 2015 | 12 | 9 | 75% | 20,700 |
| 2016 | 12 | 9 | 75% | -77,100 |
| 2017 | 16 | 12 | 75% | 8,150 |
| 2018 | 12 | 7 | 58% | 38,400 |
| 2019 | 17 | 13 | 76% | 96,900 |
| 2020 | 12 | 8 | 67% | 58,900 |
| 2021 | 14 | 10 | 71% | -79,100 |
| 2022 | 17 | 13 | 76% | 131,900 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 43,000円
今回は、新規売買の回数制限を無くした場合にどのような結果になるかを確認したいと思います。
検証条件
検証条件を以下に示します。
- 「買い」条件: 安値<-2σ の終値で買い
- 「売り」条件: +2σ<高値 の終値で売り
- ボリンジャーバンドの期間は12とする
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
検証結果
検証結果を以下に示します。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | B.B.複数 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 9 | 100% | 135,900 |
| 2004 | 8 | 6 | 75% | 13,600 |
| 2005 | 10 | 8 | 80% | 56,700 |
| 2006 | 14 | 11 | 79% | 210,400 |
| 2007 | 11 | 7 | 64% | -44,900 |
| 2008 | 9 | 7 | 78% | 167,700 |
| 2009 | 12 | 11 | 92% | 277,000 |
| 2010 | 12 | 9 | 75% | -24,900 |
| 2011 | 13 | 11 | 85% | 311,800 |
| 2012 | 15 | 9 | 60% | -130,800 |
| 2013 | 12 | 9 | 75% | 52,700 |
| 2014 | 13 | 9 | 69% | 99,150 |
| 2015 | 12 | 10 | 83% | -24,850 |
| 2016 | 12 | 10 | 83% | 48,250 |
| 2017 | 16 | 12 | 75% | 106,900 |
| 2018 | 12 | 9 | 75% | 137,200 |
| 2019 | 17 | 15 | 88% | 319,200 |
| 2020 | 12 | 11 | 92% | 1,432,200 |
| 2021 | 14 | 11 | 79% | 144,800 |
| 2022 | 17 | 14 | 82% | 577,400 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 3,865,450円
「B.B.複数 損益」が今回の検証結果を示しています。
前回の検証結果と比べると、格段に投資成績が改善されていることが分かります。
成功率も全ての年で50%を超えており、予想を上回る結果となりました。
一方で、気になる点も二つあります。
一つは、成功率が70%を超えている2010年と2015年の損益がマイナスとなっていることです。
これは、一回のトレードによる利益よりも損失が大きいことを表しています。
実際に損失額を確認したところ、以下の結果でした。
- 2010年
- -183,000円(8回の「売り」)
- -176,800円(8回の「売り」)
- 2015年
- -436,650円(13回の「売り」)
利益の方は、一回のトレードで数万円だったので、損失をリカバリーしきれていないことが確認できました。
もう一つは、追加の売買数が、最大で「買い」が15回、「売り」が17回と、非常に多くなってしまったことです。
逆張りのトレード手法において、これほどの追加売買(ナンピン?)を許して良いのか、悩ましいところです。
確認のため、以下に2010年と2015年の日足チャートおよびボリンジャーバンドを示します。
 |
| 2010年 任天堂(7974) 日足チャートおよびボリンジャーバンド |
 |
| 2015年 任天堂(7974) 日足チャートおよびボリンジャーバンド |
上記の日足チャートから、いずれも株価が大きなギャップを形成しているのが確認できます。
株価が上昇した後に、ギャップを形成してさらに株価が上昇すると、今回のトレード手法では、そこで大きな損失が発生してしまいます。
この点は、今後の検討にしたいと思います。
また、これまでのボリンジャーバンドによる検証では、新規売買の値段として終値を使用してきました。
この値段を±2σにすると結果がどうなるのか、この点も検証してみたいと思います。
検証データについて
今回の検証で作成したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/BollingerBand/トレード_BollingerBand_2_任天堂_検証データ.zip
