目次
振り返り ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法の検証
これまで、ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法を検証しました。
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その1 任天堂(7974)
- 安値がボリンジャーバンドの-2σを下回ったらその日の終値で「買い」、高値がボリンジャーバンドの+2σを上回ったらその日の終値で「売り」を実施
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: 43,000円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その2 複数回 任天堂(7974)
- 上記において、条件を満たす限り追加の売買を実施する
- 2003年から2022年における損益の合計: 3,865,450円
ボリンジャーバンドの条件を満たす限り、追加の売買を行うと、投資成績が改善することが分かりました。
ただし、これまでの検証では、売買の値段をその日の終値としていたため、その条件を次のように変更して検証したいと思います。
- 「買い」の値段: SMA-2σ
- 「売り」の値段: SMA+2σ
その他の検証条件はこれまでと同じものを使用します。
- ボリンジャーバンドの期間は12とする
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
検証結果
検証結果を以下に示します
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | B.B.値段 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 8 | 89% | 145,849 |
| 2004 | 8 | 6 | 75% | 17,241 |
| 2005 | 10 | 9 | 90% | 81,122 |
| 2006 | 14 | 12 | 86% | 381,664 |
| 2007 | 11 | 7 | 64% | 30,474 |
| 2008 | 9 | 7 | 78% | 429,617 |
| 2009 | 12 | 12 | 100% | 519,228 |
| 2010 | 12 | 9 | 75% | -81,195 |
| 2011 | 13 | 11 | 85% | 248,968 |
| 2012 | 15 | 9 | 60% | -11,108 |
| 2013 | 12 | 10 | 83% | 149,611 |
| 2014 | 13 | 9 | 69% | 157,429 |
| 2015 | 12 | 10 | 83% | -95,941 |
| 2016 | 12 | 10 | 83% | 74,039 |
| 2017 | 16 | 13 | 81% | 103,425 |
| 2018 | 12 | 9 | 75% | 243,634 |
| 2019 | 17 | 15 | 88% | 482,339 |
| 2020 | 12 | 11 | 92% | 1,561,895 |
| 2021 | 14 | 12 | 86% | 595,110 |
| 2022 | 17 | 15 | 88% | 898,489 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 5,931,889円
「B.B.値段 損益」が今回の検証結果を示しています。
2003年から2022年における損益の合計だけを比較しても、新規売買の値段をボリンジャーバンドの数値に合わせた方が利益の拡大に繋がることが分かりました。
念のため、これまでのボリンジャーバンドを使用した検証結果の比較を以下に示します。
| 年 | B.B.値段 損益 | B.B.複数 損益 | B.B.1回 損益 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 145,849 | 135,900 | 36,000 |
| 2004 | 17,241 | 13,600 | -24,300 |
| 2005 | 81,122 | 56,700 | -8,800 |
| 2006 | 381,664 | 210,400 | 58,600 |
| 2007 | 30,474 | -44,900 | -141,500 |
| 2008 | 429,617 | 167,700 | 14,000 |
| 2009 | 519,228 | 277,000 | -15,400 |
| 2010 | -81,195 | -24,900 | -44,700 |
| 2011 | 248,968 | 311,800 | 68,300 |
| 2012 | -11,108 | -130,800 | -45,100 |
| 2013 | 149,611 | 52,700 | -25,500 |
| 2014 | 157,429 | 99,150 | -27,350 |
| 2015 | -95,941 | -24,850 | 20,700 |
| 2016 | 74,039 | 48,250 | -77,100 |
| 2017 | 103,425 | 106,900 | 8,150 |
| 2018 | 243,634 | 137,200 | 38,400 |
| 2019 | 482,339 | 319,200 | 96,900 |
| 2020 | 1,561,895 | 1,432,200 | 58,900 |
| 2021 | 595,110 | 144,800 | -79,100 |
| 2022 | 898,489 | 577,400 | 131,900 |
| 合計 | 5,931,889 | 3,865,450 | 43,000 |
「B.B.複数 損益」は、売買条件成立時に追加で複数の売買を許可した場合の検証結果です。
また、「B.B.1回 損益」は、売買条件成立時に追加の売買を認めない場合の検証結果です。
上記の結果において、2010年と2015年は株価が大きなギャップを伴う変化をした年でした。
こうした株価の推移に対しては、新規売買の値段をボリンジャーバンドの数値に合わせても損益は改善しないことが分かりました。
とはいえ、これまでの移動平均やRSI, MACDを使用した株のトレード手法に比べると、ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法はかなりの手ごたえを感じました。
追加検証
ボリンジャーバンドの期間について改めて調べたところ、開発者であるジョン・ボリンジャーの推奨が次のようになっていることを知りました。
- 期間20日と標準偏差±2σを基本とする
- 短期用は期間10日と標準偏差±1.9σ
- 長期用は期間50日と標準偏差±2.1σ
そこで、ボリンジャーバンドの期間を20日とした場合の検証結果を確認することにしました。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | B.B.20日 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 7 | 7 | 100% | 234,410 |
| 2004 | 4 | 3 | 75% | -212,623 |
| 2005 | 8 | 7 | 88% | 132,596 |
| 2006 | 6 | 4 | 67% | -391,500 |
| 2007 | 7 | 4 | 57% | -374,971 |
| 2008 | 7 | 5 | 71% | -1,727,991 |
| 2009 | 6 | 3 | 50% | 79,322 |
| 2010 | 8 | 6 | 75% | 141,319 |
| 2011 | 9 | 7 | 78% | 58,328 |
| 2012 | 8 | 5 | 63% | -32,847 |
| 2013 | 7 | 7 | 100% | 246,612 |
| 2014 | 9 | 8 | 89% | 345,785 |
| 2015 | 8 | 7 | 88% | 142,825 |
| 2016 | 8 | 6 | 75% | 151,903 |
| 2017 | 5 | 2 | 40% | -1,610,112 |
| 2018 | 7 | 6 | 86% | 754,981 |
| 2019 | 9 | 8 | 89% | 354,160 |
| 2020 | 6 | 5 | 83% | -233,436 |
| 2021 | 10 | 9 | 90% | 978,763 |
| 2022 | 13 | 13 | 100% | 1,009,457 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 46,980円
ボリンジャーバンドの期間を20日にすると、検証結果がとてつもなく悪くなることが分かりました。
特に2008年と2017年の投資成績がずば抜けて悪いです。
2008年におけるボリンジャーバンドの期間を12日および20日とした場合の日足チャートおよびボリンジャーバンドを以下に示します。
 |
| 2008年 任天堂(7974) 日足チャートおよびボリンジャーバンド(期間12日) |
 |
| 2008年 任天堂(7974) 日足チャートおよびボリンジャーバンド(期間20日) |
2008年9月2日頃(黄色い星印)を比較すると、期間が12日の場合は、そのタイミングで買い玉が返済されると同時に売り玉が追加されるため、利益が増えます。
しかし、期間が20日の場合は、そのタイミングで買い玉が清算されないまま、さらに買い玉が追加されることになり、大きな損失に繋がっていました。
2017年の場合も、同様の状況によって期間が20日の場合に損失が膨らんでしまいました。
ボリンジャーバンドの期間はとても重要なパラメータであり、対象の銘柄の特性に合わせて調整した方が良いことが今回の結果から分かりました。
検証データについて
今回の検証で作成したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/BollingerBand/トレード_BollingerBand_3_任天堂_検証データ.zip
