目次
本記事の目的
パーフェクトオーダーを使った株のトレード手法を検証します。
パーフェクトオーダーとは
株のトレード手法に関する本に、パーフェクトオーダーに関する記載がありました。
パーフェクトオーダーとは、短期・中期・長期の移動平均線が順に並んだ状態を指すもので、強い上昇、あるいは、下降トレンドの形成を表します。
- 上から順に、短期、中期、長期と並んだ場合、強い上昇トレンドを形成中
- 上から順に、長期、中期、短期と並んだ場合、強い下降トレンドを形成中
結論
- パーフェクトオーダーの期間が短期の場合は儲からない
今回の検証で、パーフェクトオーダーの期間が長期に続く場合は儲かることを確認しました。
しかし、ほとんどの場合は、パーフェクトオーダーが短期で終わるため、損失に繋がることが分かりました。
検証条件
検証条件を下記に示します。
- ケース1
- 「買い」の詳細条件は次の通り
- 移動平均線が75日 < 25日 < 5日
- 「売り」の詳細条件は次の通り
- 移動平均線が5日 < 25日 < 75日
- ケース2
- 「買い」の詳細条件は次の通り
- 買い条件A and 買い条件B
- 買い条件A: 前日の移動平均線が 75日 < 25日
- 買い条件B: 当日の移動平均線が 75日 < 25日 < 5日
- 「売り」の詳細条件は次の通り
- 売り条件C and 売り条件D
- 売り条件C: 前日の移動平均線が 25日 < 75日
- 売り条件D: 当日の移動平均線が 5日 < 25日 < 75日
- 共通条件
- 移動平均線の期間は、5, 25, 75日とする
- 買い値および売り値は条件成立日の終値とする
- 新規売買は1回とする
- 新規売買成立後は、返済売買を行うまで売買条件成立時も追加の売買を行わない
- 売買単位は100株とする
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- トレードによる手数料、税金、等は無視する
検証結果
ケース1
ケース1の検証結果を以下に示します。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | P. Order 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 | 0 | 0% | -26,400 |
| 2004 | 3 | 1 | 33% | -5,500 |
| 2005 | 5 | 0 | 0% | -42,900 |
| 2006 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008 | 3 | 1 | 33% | 395,500 |
| 2009 | 4 | 2 | 50% | 130,000 |
| 2010 | 3 | 2 | 67% | 40,200 |
| 2011 | 1 | 0 | 0% | -14,300 |
| 2012 | 4 | 1 | 25% | 64,000 |
| 2013 | 5 | 0 | 0% | -90,600 |
| 2014 | 4 | 1 | 25% | -19,200 |
| 2015 | 5 | 1 | 20% | 31,000 |
| 2016 | 5 | 1 | 20% | -84,800 |
| 2017 | 2 | 0 | 0% | -34,450 |
| 2018 | 5 | 2 | 40% | 67,450 |
| 2019 | 3 | 2 | 67% | 12,600 |
| 2020 | 4 | 1 | 25% | -125,300 |
| 2021 | 4 | 1 | 25% | -85,500 |
| 2022 | 5 | 1 | 20% | -76,900 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 134,900円
- 成功率 Max: 67%(2010, 2019年), Min: 0%(2003, 2005, 2011, 2013, 2017年)
- 年毎の利益 Max: 395,500円(2008年), Min: -125,300円(2020年)
「P. Order 1」は、ケース1の検証による各年の損益を示しています。
最も損失の大きかった2020年の日足チャートを以下に示します。
 |
| 2020年 任天堂(7974) 日足チャート ケース1 |
ピンクの丸印は「売り」、緑の丸印は「買い」が実行されたタイミングを示しています。
日足チャートから、損失確定および利益確定が遅いことが確認できました。
このため、損失が膨らみ、年間の収益がマイナスとなってしまいました。
一方で、2008年の利益は、2005年7月から2008年1月まで続いたパーフェクトオーダーによるものです。
対象となる期間の日足チャートを以下に示します。
 |
| 2005年7月から2008年1月 任天堂(7974) 日足チャート ケース1 |
ケース2
ケース2の検証結果を以下に示します。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | P. Order 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 | 1 | 33% | -14,200 |
| 2004 | 3 | 1 | 33% | 5,900 |
| 2005 | 5 | 0 | 0% | -33,500 |
| 2006 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008 | 3 | 1 | 33% | 313,900 |
| 2009 | 2 | 1 | 50% | 232,600 |
| 2010 | 3 | 2 | 67% | 28,800 |
| 2011 | 1 | 0 | 0% | -17,500 |
| 2012 | 4 | 2 | 50% | 74,000 |
| 2013 | 5 | 0 | 0% | -90,300 |
| 2014 | 4 | 1 | 25% | -21,900 |
| 2015 | 3 | 1 | 33% | 50,000 |
| 2016 | 5 | 1 | 20% | -103,700 |
| 2017 | 2 | 0 | 0% | -41,250 |
| 2018 | 5 | 2 | 40% | 159,450 |
| 2019 | 3 | 2 | 67% | 3,800 |
| 2020 | 4 | 1 | 25% | -94,700 |
| 2021 | 4 | 1 | 25% | -130,500 |
| 2022 | 5 | 1 | 20% | -106,800 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 214,100円
- 成功率 Max: 67%(2010, 2019年), Min: 0%(2005, 2011, 2013, 2017年)
- 年毎の利益 Max: 313,900円(2008年), Min: -130,500円(2021年)
「P. Order 2」は、ケース2の検証による各年の損益を示しています。
ケース2の売買条件は、パーフェクトオーダーの土台となる25日と75日の移動平均線が、既にパーフェクトオーダーの条件を満たしていることを前提としたものです。
これにより、投資成績の改善を期待しましたが、結果は、弱冠の改善程度の内容でした。
ケース1/2 結果の比較
ケース1および2の検証結果を比較したものを以下に示します。
| 年 | P. Order 2 | P. Order 1 |
|---|---|---|
| 2003 | -14,200 | -26,400 |
| 2004 | 5,900 | -5,500 |
| 2005 | -33,500 | -42,900 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 313,900 | 395,500 |
| 2009 | 232,600 | 130,000 |
| 2010 | 28,800 | 40,200 |
| 2011 | -17,500 | -14,300 |
| 2012 | 74,000 | 64,000 |
| 2013 | -90,300 | -90,600 |
| 2014 | -21,900 | -19,200 |
| 2015 | 50,000 | 31,000 |
| 2016 | -103,700 | -84,800 |
| 2017 | -41,250 | -34,450 |
| 2018 | 159,450 | 67,450 |
| 2019 | 3,800 | 12,600 |
| 2020 | -94,700 | -125,300 |
| 2021 | -130,500 | -85,500 |
| 2022 | -106,800 | -76,900 |
| 合計 | 214,100 | 134,900 |
年によって多少の差分はありますが、結果はほぼ変わらず、誤差の範囲と考えて良いでしょう。
まとめ
パーフェクトオーダーによるトレード手法は、パーフェクトオーダーが長期間続くのであれば、非常に有効な投資成績を得ることができることを確認しました。
しかし、パーフェクトオーダーが短期で終了する場合、つまり、もみ合い相場では、損失が増加することになります。
課題は、短期間で終了するパーフェクトオーダーでの損失をどのように抑えるか、だと認識しています。
新規売買の条件見直しや、損切りルールも含め、引き続き、検討していきたいと思います。
(参考)検証データについて
今回の検証で使用および作成したデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/moving_average/トレード_移動平均_5_任天堂_検証データ.zip
