目次
振り返り MACDを使用した株のトレード手法の検証
前回、MACDを使用した株のトレード手法を検証しました。
検証結果は、次の通りでした。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | MACD 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 20 | 2 | 10% | -62,400 |
| 2004 | 26 | 8 | 31% | -43,900 |
| 2005 | 16 | 7 | 44% | 22,200 |
| 2006 | 26 | 2 | 8% | -160,200 |
| 2007 | 26 | 9 | 35% | -8,700 |
| 2008 | 25 | 9 | 36% | -55,500 |
| 2009 | 17 | 6 | 35% | -54,600 |
| 2010 | 17 | 7 | 41% | 59,500 |
| 2011 | 14 | 8 | 57% | 75,400 |
| 2012 | 19 | 7 | 37% | 23,300 |
| 2013 | 18 | 6 | 33% | -7,700 |
| 2014 | 19 | 8 | 42% | 25,200 |
| 2015 | 21 | 7 | 33% | -30,650 |
| 2016 | 23 | 5 | 22% | -28,600 |
| 2017 | 20 | 7 | 35% | 32,650 |
| 2018 | 20 | 6 | 30% | -36,300 |
| 2019 | 12 | 8 | 67% | 74,900 |
| 2020 | 13 | 6 | 46% | 153,500 |
| 2021 | 15 | 9 | 60% | 248,800 |
| 2022 | 19 | 6 | 32% | -125,100 |
以前に行ったRSIを使用した株のトレード手法の結果と比べても、投資成績は悪いものでした。
そこで、今回は、MACDを使用した株のトレード手法の改善を検討したいと思います。
具体的には、MACDヒストグラムの増減を売買の条件に使用します。
- 「買い」の条件: 条件A and 条件B
- 条件A: 前日のMACDヒストグラム < 前々日のMACDヒストグラム
- 条件B: 前日のMACDヒストグラム < 当日のMACDヒストグラム
- 「売り」の条件: 条件C and 条件D
- 条件C: 前々日のMACDヒストグラム < 前日のMACDヒストグラム
- 条件D: 当日のMACDヒストグラム < 前日のMACDヒストグラム
上記の条件は、MACDヒストグラムが減少から増加に転じたタイミングで「買い」、増加から減少に転じたタイミングで「売り」を行うものです。
その他の検証条件は、前回のMACDを使用した株のトレード手法のものを流用することとします。
念のため、下記にその他の検証条件を示します。
- MACDの期間設定は、短期12日、長期26日
- MACDシグナルの期間設定は、9日
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 買い値および売り値は条件成立日の終値とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
ちなみに、MACDヒストグラムは、以下で算出します。
- MACDヒストグラム = MACD - MACDシグナル
検証結果
MACDヒストグラムを使用した株のトレード手法に対する検証結果を以下に示します。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | MACD 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 47 | 19 | 40% | 18,400 |
| 2004 | 78 | 25 | 32% | -13,500 |
| 2005 | 63 | 26 | 41% | -8,300 |
| 2006 | 67 | 20 | 30% | -55,400 |
| 2007 | 67 | 25 | 37% | 98,500 |
| 2008 | 67 | 27 | 40% | 101,900 |
| 2009 | 63 | 26 | 41% | -47,100 |
| 2010 | 59 | 20 | 34% | 73,800 |
| 2011 | 61 | 21 | 34% | 25,400 |
| 2012 | 66 | 21 | 32% | 600 |
| 2013 | 61 | 24 | 39% | 14,100 |
| 2014 | 57 | 22 | 39% | 35,650 |
| 2015 | 66 | 27 | 41% | 78,250 |
| 2016 | 58 | 21 | 36% | 234,150 |
| 2017 | 78 | 19 | 24% | -186,850 |
| 2018 | 50 | 21 | 42% | 257,000 |
| 2019 | 68 | 21 | 31% | -69,700 |
| 2020 | 53 | 20 | 38% | 163,600 |
| 2021 | 62 | 19 | 31% | -67,800 |
| 2022 | 58 | 23 | 40% | 64,900 |
売買数は、MACDの算出期間が多く含まれる2003年を除くと、何れの年も50～80弱となっており、ひと月に4～6回程度の売買が行わていることが分かります。
また、損益のプラスとマイナスの分岐点は、成功率がおよそ30～40%のところにありそうです。
検証結果において、最も投資成績の悪かった2017年の日足チャートおよびMACDヒストグラムを以下に示します。
 |
| 2017年 任天堂(7974) 日足チャート MACDヒストグラム |
ローソク足の上下に追従するようにMACDヒストグラムも増減していることが確認できます。
しかし、MACDヒストグラムの増減のみを売買条件に設定すると、細かいノイズを拾ってしまうため、売買数が増加し、小さな損失が積み重なってしまうことが分かりました。
続いて、前回のMACDおよびRSIを使用した株のトレード手法に対する検証結果と比較したものを以下に示します。
| 年 | ヒスト 損益 | MACD 損益 | RSI 損益 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 18,400 | -62,400 | -6,800 |
| 2004 | -13,500 | -43,900 | 63,800 |
| 2005 | -8,300 | 22,200 | 25,900 |
| 2006 | -55,400 | -160,200 | -90,200 |
| 2007 | 98,500 | -8,700 | 125,500 |
| 2008 | 101,900 | -55,500 | -111,500 |
| 2009 | -47,100 | -54,600 | 44,400 |
| 2010 | 73,800 | 59,500 | -105,100 |
| 2011 | 25,400 | 75,400 | -57,400 |
| 2012 | 600 | 23,300 | -22,600 |
| 2013 | 14,100 | -7,700 | 84,200 |
| 2014 | 35,650 | 25,200 | 39,800 |
| 2015 | 78,250 | -30,650 | -5,050 |
| 2016 | 234,150 | -28,600 | 164,850 |
| 2017 | -186,850 | 32,650 | -181,900 |
| 2018 | 257,000 | -36,300 | 71,800 |
| 2019 | -69,700 | 74,900 | -17,300 |
| 2020 | 163,600 | 153,500 | -61,900 |
| 2021 | -67,800 | 248,800 | 324,600 |
| 2022 | 64,900 | -125,100 | 120,600 |
「ヒスト 損益」は、MACDヒストグラムを使用した損益の検証結果を示しています。
また、「MACD 損益」は前回のMACD検証による損益、「RSI 損益」は以前に行ったRSI検証による損益を示しています。
2003年から2022年の損益を合計すると、それぞれ次のようになります。
- ヒスト 損益: 717,600円
- MACD 損益: 101,800円
- RSI 損益: 405,700円
年によって損益のばらつきはありますが、全体で見ると、MACDヒストグラムを使用した株のトレード手法の方が、単純にMACDとMACDシグナルの比較によるトレード手法より、投資成績の改善を図ることができるようです。
しかし、この状態では、まだ実際に使用できるレベルとは言えませんので、さらなる改善が必要です。
(参考)検証データについて
今回の検証で使用および作成したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/MACD/トレード_MACD_2_任天堂_検証データ.zip
