目次
振り返り ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法の検証
これまで、ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法を検証しました。
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その1 任天堂(7974)
- 安値がボリンジャーバンドの-2σを下回ったらその日の終値で「買い」、高値がボリンジャーバンドの+2σを上回ったらその日の終値で「売り」を実施
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: 43,000円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その2 複数回 任天堂(7974)
- 上記において、条件を満たす限り追加の売買を実施する
- 2003年から2022年における損益の合計: 3,865,450円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その3 ±2σで売買 任天堂(7974)
- 上記(その2 複数回)において、売買する値段を終値から±2σに変更
- 2003年から2022年における損益の合計: 5,931,889円
ボリンジャーバンドを使用した逆張りのトレード手法に関しては、ある程度の成果が確認できました。
そこで、今回はボリンジャーバンドを使用した順張りのトレード手法を検証したいと思います。
検証条件
検証条件を以下に示します。
- 「買い」条件: SMA+2σ<終値 の終値で買い
- 「返済売り」条件: 終値<SMA の終値で返済売り
- 「売り」条件: 終値<SMA-2σ の終わりで売り
- 「返済買い」条件: SMA<終値 の終値で返済買い
- 新規売買は1回とする
- 「買い」あるいは「売り」を実行中に追加の「買い」あるいは「売り」条件が成立しても無視する
- ボリンジャーバンドの期間は12とする
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
検証結果
検証結果を以下に示します。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | B.B.順張り 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 13 | 2 | 15% | -33,700 |
| 2004 | 12 | 4 | 33% | -7,200 |
| 2005 | 13 | 5 | 38% | 11,000 |
| 2006 | 10 | 3 | 30% | -21,300 |
| 2007 | 13 | 7 | 54% | 67,500 |
| 2008 | 14 | 2 | 14% | -271,500 |
| 2009 | 12 | 1 | 8% | -137,600 |
| 2010 | 12 | 5 | 42% | 46,800 |
| 2011 | 13 | 5 | 38% | -9,500 |
| 2012 | 11 | 6 | 55% | 22,100 |
| 2013 | 10 | 4 | 40% | -3,300 |
| 2014 | 12 | 5 | 42% | 26,750 |
| 2015 | 15 | 6 | 40% | -27,250 |
| 2016 | 14 | 4 | 29% | 5,800 |
| 2017 | 14 | 4 | 29% | 45,050 |
| 2018 | 11 | 4 | 36% | -8,100 |
| 2019 | 12 | 6 | 50% | 4,700 |
| 2020 | 11 | 3 | 27% | 65,800 |
| 2021 | 13 | 6 | 46% | 25,200 |
| 2022 | 11 | 4 | 36% | -82,200 |
- 2003年から2022年における損益の合計: -280,950円
「B.B.順張り 損益」が今回の検証結果を示しています。
投資成績が良くないことは一目見て分かります。
最も投資成績の悪かった2008年の日足チャート、SMAおよびボリンジャーバンドを以下に示します。
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| 2008年 任天堂(7974) 日足チャート、SMAおよびボリンジャーバンド |
日足チャート上において、茶色の丸印は損失が大きかったトレードが行われた箇所を示しています。
日足チャートから分かるように、終値が±2σを超えた後、反転してSMAをクロスする値動きが繰り返されており、これが損失を拡大させた原因です。
一方で、投資成績が最も良かった2007年の日足チャート、SMAおよびボリンジャーバンドを以下に示します。
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| 2007年 任天堂(7974) 日足チャート、SMAおよびボリンジャーバンド |
日足チャート上において、茶色の丸印は損失が大きかったトレード、緑色の丸印は利益が大きかったトレードが行われた箇所を示しています。
2007年の株価は、2008年と同じパターンによる損失も発生も確認できますが、全体的には上昇トレンドを描いており、順張りによる投資が成功したことが分かります。
今回の検証結果から、ボリンジャーバンドを使用した順張りのトレード手法では、2008年のような終値が±2σを超えた後、反転してSMAをクロスする値動きへの対応が必要であることが分かりました。
引き続き、対策を検討したいと思います。
検証データについて
今回の検証で作成したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/BollingerBand/トレード_BollingerBand_4_任天堂_検証データ.zip
