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検証 ストキャスティクスを使用した株のトレード その3 ファースト(%K, %D) 複数回 スキップ 任天堂(7974)

2023/04/07

ストキャスティクス

目次
検証 ストキャスティクスを使用した株のトレード その3 ファースト(%K, %D) 複数回 スキップ 任天堂(7974)

振り返り ストキャスティクスを使用した株のトレード手法の検証

前回、ストキャスティクスを使用した株のトレード手法を検証しました。

今回は、売買条件を満たした際に追加の売買を可能としつつも、初期の数回は売買をスキップする制約を追加して検証を行いたいと思います。

検証条件

検証条件を以下に示します。
  • ファーストストキャスティクス(%K, %D)を使用
  • 「買い」条件: 条件A and 条件B and 条件C
    • 条件A: 前日の%Kおよび%Dが20%より小さい
    • 条件B: %Kが%Dを下から上へクロス
    • 条件C: 「返済売り」を行うことなく条件A and 条件BがN回以上続いた場合
  • 「返済売り」条件: 条件D and 条件E
  • 「売り」条件: 条件D and 条件E and 条件F
    • 条件D: 前日の%Kおよび%Dが80%より大きい
    • 条件E: %Kが%Dを上から下へクロス
    • 条件F: 「返済買い」を行うことなく条件D and 条件EがN回以上続いた場合
  • 「返済買い」条件: 条件A and 条件B
  • Nは1, 2, 3, 4とする
  • 売買は条件成立日の終値とする
  • 条件を満たす限り、追加の売買を可能とする
  • 各パラメータの期間は次の通り
    • %Kの期間: 9日
    • %Dの期間: 3日
  • 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
  • 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
  • 売買単位は100株とする
  • トレードによる手数料、税金は無視する

検証結果

検証結果を以下に示します。

N=1の検証結果


年 売買数 成功数 成功率 N=1 損益
2003 7 7 100% 86,000
2004 10 9 90% 107,600
2005 7 6 86% 77,000
2006 3 1 33% -89,600
2007 7 5 71% -451,700
2008 6 5 83% 165,200
2009 7 5 71% 94,000
2010 9 6 67% 124,000
2011 8 5 63% -171,200
2012 8 7 88% -5,000
2013 7 4 57% 7,300
2014 7 6 86% 226,550
2015 7 4 57% 64,050
2016 7 7 100% 336,750
2017 5 4 80% -178,950
2018 9 7 78% 236,500
2019 6 4 67% 206,300
2020 7 5 71% 13,200
2021 8 7 88% 76,200
2022 8 7 88% 466,000

  • 2003年から2022年における損益の合計: 1,390,200円
  • 成功率 Max: 100%(2003, 2016年), Min: 33%(2006年)
  • 年毎の利益 Max: 466,000円(2022年), Min: -451,700円(2007年)

「N=1 損益」は、N=1での検証結果を示しています。

N=2の検証結果


年 売買数 成功数 成功率 N=2 損益
2003 4 4 100% 47,000
2004 8 7 88% 72,600
2005 5 4 80% 49,900
2006 2 0 0% -49,100
2007 4 2 50% -358,000
2008 5 4 80% 215,700
2009 5 3 60% 43,500
2010 6 3 50% 109,100
2011 5 4 80% -141,400
2012 5 4 80% 8,100
2013 6 4 67% 35,900
2014 7 7 100% 180,750
2015 5 3 60% 67,200
2016 2 2 100% 93,700
2017 4 3 75% -110,500
2018 5 4 80% 205,500
2019 4 4 100% 127,900
2020 4 2 50% 45,900
2021 5 4 80% 11,800
2022 3 3 100% 298,800

  • 2003年から2022年における損益の合計: 954,350円
  • 成功率 Max: 100%(2003, 2014, 2016, 2019, 2022年), Min: 0%(2006年)
  • 年毎の利益 Max: 298,800円(2022年), Min: -358,000円(2007年)

「N=2 損益」は、N=2での検証結果を示しています。

N=3の検証結果


年 売買数 成功数 成功率 N=3 損益
2003 1 1 100% 14,500
2004 5 4 80% 44,400
2005 3 3 100% 28,700
2006 2 1 50% 900
2007 4 2 50% -228,000
2008 4 4 100% 174,200
2009 2 1 50% 11,000
2010 4 4 100% 95,500
2011 3 2 67% -98,700
2012 4 3 75% 13,500
2013 6 5 83% 40,900
2014 3 3 100% 94,800
2015 3 2 67% 43,150
2016 1 1 100% 52,650
2017 2 1 50% -61,600
2018 5 5 100% 156,500
2019 3 3 100% 124,500
2020 2 2 100% 36,600
2021 1 0 0% -40,300
2022 2 2 100% 231,600

  • 2003年から2022年における損益の合計: 734,800円
  • 成功率 Max: 100%(2003, 2005, 2008, 2010, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022年), Min: 0%(2021年)
  • 年毎の利益 Max: 231,600円(2022年), Min: -228,000円(2007年)

「N=3 損益」は、N=3での検証結果を示しています。

N=4の検証結果


年 売買数 成功数 成功率 N=4 損益
2003 1 1 100% 9,700
2004 2 2 100% 15,100
2005 2 2 100% 16,200
2006 2 2 100% 24,300
2007 3 1 33% -159,900
2008 1 1 100% 18,000
2009 2 1 50% 5,600
2010 2 2 100% 19,300
2011 3 2 67% -69,700
2012 3 2 67% 25,000
2013 5 5 100% 36,400
2014 2 2 100% 43,050
2015 1 0 0% -2,550
2016 1 1 100% 51,950
2017 2 1 50% -7,600
2018 3 3 100% 52,300
2019 2 2 100% 93,100
2020 1 1 100% 40,800
2021 1 0 0% -900
2022 1 1 100% 123,600

  • 2003年から2022年における損益の合計: 333,750円
  • 成功率 Max: 100%(2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022年), Min: 0%(2015, 2021年)
  • 年毎の利益 Max: 123,600円(2022年), Min: -159,900円(2007年)

「N=4 損益」は、N=4での検証結果を示しています。

検証結果の比較


年 N=1 損益 N=2 損益 N=3 損益 N=4 損益 複数回 損益
2003 86,000 47,000 14,500 9,700 163,200
2004 107,600 72,600 44,400 15,100 141,600
2005 77,000 49,900 28,700 16,200 111,200
2006 -89,600 -49,100 900 24,300 -118,800
2007 -451,700 -358,000 -228,000 -159,900 -345,800
2008 165,200 215,700 174,200 18,000 57,200
2009 94,000 43,500 11,000 5,600 95,900
2010 124,000 109,100 95,500 19,300 131,100
2011 -171,200 -141,400 -98,700 -69,700 -214,900
2012 -5,000 8,100 13,500 25,000 9,000
2013 7,300 35,900 40,900 36,400 -26,300
2014 226,550 180,750 94,800 43,050 278,250
2015 64,050 67,200 43,150 -2,550 46,600
2016 336,750 93,700 52,650 51,950 505,050
2017 -178,950 -110,500 -61,600 -7,600 -282,500
2018 236,500 205,500 156,500 52,300 274,200
2019 206,300 127,900 124,500 93,100 291,700
2020 13,200 45,900 36,600 40,800 -100,800
2021 76,200 11,800 -40,300 -900 189,600
2022 466,000 298,800 231,600 123,600 635,200
合計 1,390,200 954,350 734,800 333,750 1,840,700

「複数回 損益」は、スキップを考慮しない(N=0)条件での検証結果を示しています。

2006年、2007年、2011年、2017年の損失を減らす目的で、売買条件成立時のいくつかのトレードをスキップしたのですが、損失と同時に利益も減らす結果となってしまいました。

例えば、2007年における「N=1 損益」と「複数回 損益」を比較すると、「N=1 損益」の損失の方が多くなっています。

これは、スキップによる損失の減少よりも利益の減少の方が大きくなってしまったことが原因です。

また、スキップ数(N)を増やすことで、2003年から2022年における損益の合計が減少することが確認できました。

ちなみに、「複数回 損益」から「N=1 損益」を差し引くと、ファーストストキャスティクスの条件成立時における最初の1回のみ新規売買する検証結果と同じになります。

この関係を利用して、ファーストストキャスティクスの条件成立時における1, 2, 3, 4回のみ新規売買した場合の2003年から2022年における損益の合計を算出しました。
  • 1回のみ新規売買した場合の損益の合計: 450,500円
  • 2回のみ新規売買した場合の損益の合計: 435,850円
  • 3回のみ新規売買した場合の損益の合計: 219,550円
  • 4回のみ新規売買した場合の損益の合計: 401,050円

この結果から、1回目のみ新規売買するのが最も利益を得られることが分かりました。

上記の場合は、いずれも1回のトレードでの売買単位が100株のみの結果となるため、1000株単位にすれば利益は10倍となります。

例えば、1000株単位で1回のみ新規売買するなら、2003年から2022年における損益の合計は4,505,000円(=450,500円*10)になるということです。

売買条件成立時の追加の売買を認めた場合、1回のトレードでの売買単位が増加し、その最大値が予測不能なため、リスクが大きくなります。

このため、1回のトレードでの売買単位が一定となるレード手法の方がシンプルで良いのかもしれません。

投資成績の改善案

次回は、スローストキャスティクスに関する検証を行っていきたいと思います。

検証データについて

今回の検証で作成したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。

https://4affiuser.github.io/data/trade/Stochastics/トレード_ストキャスティクス_3_任天堂_検証データ.zip

自己紹介

自分の写真
株式トレード歴は15年以上、専業株式トレーダーになって5年以上、今も現役で活動中

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