目次
これまでのRSIを使用したトレード手法の検証結果
これまで行ったRSIを使用したトレード手法の検証は、以下の通りです。
- 検証 RSIを使用した株のトレード その1 任天堂(7974)
- RSIに従って売買を行うトレード手法の検証
- 検証 RSIを使用した株のトレード その2 任天堂(7974)
- RSIに損切りルール(RSI 50%をしきい値)を加えたトレード手法の検証
- 検証 RSIを使用した株のトレード その3 任天堂(7974)
- RSIに損切りルール(買い値 or 売り値からx%をしきい値)を加えたトレード手法の検証
何れのトレード手法にも一長一短(投資成績が改善する年と悪化する年)があり、これがベストであると言えそうな手法は見つかっていません。
そもそも、RSIは、移動平均線を使用したトレード手法のような順張りの投資スタイルではなく、逆張りの投資スタイルです。
このため、株価が上昇トレンド or 下降トレンドを描いているタイミングでは、RSIを使用したトレード手法の成績は悪化してしまいます。
日足チャートを見ながら、具体的に確認したいと思います。
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| 日足チャート 任天堂 2017年 RSI 上昇トレンド |
上記は、任天堂(7974)の2017年の日足チャートです。
RSIが30%以下で買い、RSIが70%以上で売り、という条件でのトレード手法を検証したものです。
上昇トレンドを描いている状況では、安く売り、高く買ってしまうため、成績が悪化してしまいます。
このため、RSIをベースに、損切りルールを追加すると共に、上昇トレンド or 下降トレンドではトレードをスキップする手法を検討してみました。
つまり、「RSI + 移動平均線 + 損切り」によるトレード手法の検証です。
検証条件
以下の条件で、トレード手法の検証を行いました。
- RSIの期間は14日とする
- 「買い」の条件: 買い条件A and 買い条件B
- 買い条件A: RSI < 30% で新規買い or 返済買い
- 買い条件B: 移動平均線が上から75日、25日、5日と並ぶ場合(下降トレンド)を除く
- 「売り」の条件: 売り条件A and 売り条件B
- 売り条件A: 70% < RSI で空売り or 返済売り
- 売り条件B: 移動平均線が上から5日、25日、75日と並ぶ場合(上昇トレンド)を除く
- 「買い」および「売り」は、条件を満たす限りN回(N=1, 2, 3, 4)まで追加の売買を行う
- 「損切りルール」の条件
- 「買い」の損切り: 終値 < 買い値 + 5%
- 「売り」の損切り: 売り値 + 5% < 終値
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 買い値および売り値は条件成立日の終値とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
検証結果
N=1, 2, 3, 4での検証結果を以下に示します。
N=1回での検証結果
| 年 | RSI SMA 1回 | RSI 30% 1回 |
|---|---|---|
| 2003 | -6,400 | -6,800 |
| 2004 | 16,500 | 63,800 |
| 2005 | 8,800 | 25,900 |
| 2006 | 0 | -90,200 |
| 2007 | 0 | 125,500 |
| 2008 | 361,700 | -111,500 |
| 2009 | 39,500 | 44,400 |
| 2010 | -93,000 | -105,100 |
| 2011 | -16,000 | -57,400 |
| 2012 | -21,200 | -22,600 |
| 2013 | -16,900 | 84,200 |
| 2014 | 8,750 | 39,800 |
| 2015 | -35,950 | -5,050 |
| 2016 | -20,300 | 164,850 |
| 2017 | 4,300 | -181,900 |
| 2018 | -123,100 | 71,800 |
| 2019 | -37,600 | -17,300 |
| 2020 | -144,400 | -61,900 |
| 2021 | 87,100 | 324,600 |
| 2022 | 179,900 | 120,600 |
「RSI SMA 1回」が今回の検証結果を示しています。
また、「RSI 30% 1回」は、単純にRSIのみを売買条件とした場合(30% < RSI で買い、RSI < 70% で売り)の検証結果です。
2006年および2007年の結果がゼロとなっていますが、その間は上昇トレンドが続いた期間で、売買が成立しませんでした。
その結果、2008年の利益が大きくなっているのが分かります。
全般的に、「RSI 30% 1回」と比べると結果が悪化しているように見えます。
やはり、損切り実行後に期間を開けずに売買を行ってしまうことから、損失が増える傾向にあります。
N=2回での検証結果
| 年 | RSI SMA 2回 | RSI 30% 2回 |
|---|---|---|
| 2003 | -6,300 | 700 |
| 2004 | 44,000 | 117,400 |
| 2005 | 9,700 | 57,300 |
| 2006 | 0 | -197,300 |
| 2007 | 0 | 49,400 |
| 2008 | 779,600 | -264,000 |
| 2009 | 76,200 | 61,400 |
| 2010 | -174,400 | -186,200 |
| 2011 | -26,700 | -145,400 |
| 2012 | -96,800 | -43,800 |
| 2013 | -35,600 | 159,900 |
| 2014 | -23,500 | 74,600 |
| 2015 | -70,150 | 6,450 |
| 2016 | -40,300 | 326,050 |
| 2017 | -11,500 | -360,500 |
| 2018 | -96,400 | 156,800 |
| 2019 | -63,600 | -7,950 |
| 2020 | -256,600 | -105,000 |
| 2021 | 214,000 | 405,700 |
| 2022 | 109,900 | 225,700 |
全般的に、「RSI 30% 2回」と比べて結果が悪化しています。
N=3回での検証結果
| 年 | RSI SMA 3回 | RSI 30% 3回 |
|---|---|---|
| 2003 | -5,900 | 9,000 |
| 2004 | 62,700 | 166,300 |
| 2005 | 9,900 | 82,900 |
| 2006 | 0 | -302,800 |
| 2007 | 0 | -43,600 |
| 2008 | 1,056,100 | -431,500 |
| 2009 | 98,400 | 107,900 |
| 2010 | -241,400 | -253,300 |
| 2011 | -25,400 | -204,500 |
| 2012 | -123,000 | -53,100 |
| 2013 | -26,100 | 225,300 |
| 2014 | -25,350 | 117,600 |
| 2015 | -125,550 | 30,100 |
| 2016 | -59,700 | 464,250 |
| 2017 | -27,200 | -540,600 |
| 2018 | -127,400 | 250,200 |
| 2019 | -144,600 | 20,450 |
| 2020 | -284,600 | -135,100 |
| 2021 | 344,600 | 474,100 |
| 2022 | 219,800 | 269,400 |
全般的に、「RSI 30% 3回」と比べて結果が悪化しています。
N=4回での検証結果
| 年 | RSI SMA 4回 | RSI 30% 4回 |
|---|---|---|
| 2003 | -11,300 | 16,900 |
| 2004 | 62,800 | 212,900 |
| 2005 | 4,900 | 93,500 |
| 2006 | 0 | -408,300 |
| 2007 | 0 | -120,600 |
| 2008 | 1,299,100 | -584,000 |
| 2009 | 98,400 | 110,100 |
| 2010 | -306,900 | -308,500 |
| 2011 | -50,800 | -243,200 |
| 2012 | -133,100 | -56,600 |
| 2013 | -35,600 | 269,200 |
| 2014 | -45,200 | 171,900 |
| 2015 | -316,550 | 49,650 |
| 2016 | -81,050 | 634,200 |
| 2017 | -12,950 | -719,400 |
| 2018 | -133,500 | 298,500 |
| 2019 | -230,900 | 38,400 |
| 2020 | -305,000 | -192,900 |
| 2021 | 438,200 | 497,300 |
| 2022 | 275,500 | 331,600 |
全般的に、「RSI 30% 4回」と比べて結果が悪化しています。
2008年の利益は、トレード回数のパラメータであるNが増えるほど多くなるのが確認できます。
一方で、他の年の損失も増加する傾向になります。
次回は、損切り後にトレードを禁止する期間を設けた場合の検証を行ってみたいと思います。
(参考)検証データについて
今回の検証で使用したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/RSI/トレード_RSI_4_任天堂_検証データ.zip
