目次
振り返り ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法の検証
これまで、ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法を検証しました。
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その1 任天堂(7974)
- 安値がボリンジャーバンドの-2σを下回ったらその日の終値で「買い」、高値がボリンジャーバンドの+2σを上回ったらその日の終値で「売り」を実施
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: 43,000円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その2 複数回 任天堂(7974)
- 上記において、条件を満たす限り追加の売買を実施する
- 2003年から2022年における損益の合計: 3,865,450円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その3 ±2σで売買 任天堂(7974)
- 上記(その2 複数回)において、売買する値段を終値から±2σに変更
- 2003年から2022年における損益の合計: 5,931,889円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その4 順張り 任天堂(7974)
- これまでの逆張りではなく、順張りのトレード手法を検証
- 終値が±2σを超えたタイミングで新規売買を行う
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: -280,950円
前回のボリンジャーバンドを使用した順張りのトレード手法による投資成績が良くなかったため、改善を試みたいと思います。
検証条件
今回検証するトレード条件は、以下の通りです。
- 「買い」条件: 条件A and 条件B
- 条件A: 終値(前日)<(SMA+1σ)(前日)
- 条件B: (SMA+1σ)(当日)<終値(当日) の終値で買い
- 「返済売り」条件: 終値<SMA の終値で返済売り
- 「売り」条件: 条件C and 条件D
- 条件C: (SMA-1σ)(前日)<終値(前日)
- 条件D: 終値(当日)<(SMA-1σ)(当日) の終わりで売り
- 「返済買い」条件: SMA<終値 の終値で返済買い
- 新規売買は1回とする
- 「買い」あるいは「売り」を実行中に追加の「買い」あるいは「売り」条件が成立しても無視する
- ボリンジャーバンドの期間は12とする
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
前回の新規売買で使用した条件が±2σを基準としていたため、今回は±1σに変更しました。
検証結果
検証結果を以下に示します。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | B.B.±1σ 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 21 | 7 | 33% | -26,400 |
| 2004 | 25 | 8 | 32% | -13,300 |
| 2005 | 22 | 7 | 32% | 7,500 |
| 2006 | 22 | 7 | 32% | -37,600 |
| 2007 | 24 | 9 | 38% | 47,600 |
| 2008 | 26 | 7 | 27% | -266,900 |
| 2009 | 26 | 5 | 19% | -129,300 |
| 2010 | 21 | 7 | 33% | 79,100 |
| 2011 | 18 | 9 | 50% | 89,400 |
| 2012 | 21 | 9 | 43% | 27,000 |
| 2013 | 21 | 7 | 33% | -6,000 |
| 2014 | 18 | 9 | 50% | 70,950 |
| 2015 | 20 | 8 | 40% | 43,150 |
| 2016 | 26 | 4 | 15% | -22,100 |
| 2017 | 24 | 6 | 25% | 5,350 |
| 2018 | 22 | 11 | 50% | 46,100 |
| 2019 | 23 | 8 | 35% | 18,650 |
| 2020 | 17 | 6 | 35% | 148,200 |
| 2021 | 28 | 10 | 36% | 40,400 |
| 2022 | 26 | 6 | 23% | -162,500 |
- 2003年から2022年における損益の合計: -40,700円
「B.B.±1σ 損益」が今回の検証結果を示しています。
前回検証した順張りのトレード手法における投資成績と比べれば、今回の結果は改善されていますが、まだまだ不十分です。
特に投資成績の悪かった2008年の日足チャート、SMAおよびボリンジャーバンド(±1σ)を以下に示します。
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| 2008年 任天堂(7974) 日足チャート、SMAおよびボリンジャーバンド(±1σ) |
日足チャート上において、茶色の丸印は損失が大きかったトレード、緑色の丸印は利益が大きかったトレードが行われた箇所を示しています。
2008年のローソク足は、終値が±2σを超えた後、反転してSMAをクロスする値動きが繰り返されており、こうした値動きに対してボリンジャーバンドを使用した順張りによるトレード手法で利益を得ることは難しいのかもしれません。
次に、前回の順張りによるトレード手法の結果との比較を記載します。
| 年 | B.B.±1σ 損益 | B.B.順張り 損益 |
|---|---|---|
| 2003 | -26,400 | -33,700 |
| 2004 | -13,300 | -7,200 |
| 2005 | 7,500 | 11,000 |
| 2006 | -37,600 | -21,300 |
| 2007 | 47,600 | 67,500 |
| 2008 | -266,900 | -271,500 |
| 2009 | -129,300 | -137,600 |
| 2010 | 79,100 | 46,800 |
| 2011 | 89,400 | -9,500 |
| 2012 | 27,000 | 22,100 |
| 2013 | -6,000 | -3,300 |
| 2014 | 70,950 | 26,750 |
| 2015 | 43,150 | -27,250 |
| 2016 | -22,100 | 5,800 |
| 2017 | 5,350 | 45,050 |
| 2018 | 46,100 | -8,100 |
| 2019 | 18,650 | 4,700 |
| 2020 | 148,200 | 65,800 |
| 2021 | 40,400 | 25,200 |
| 2022 | -162,500 | -82,200 |
| 合計 | -40,700 | -280,950 |
「B.B.順張り 損益」は、前回の順張りによるトレード手法の検証結果です。
今回のトレード手法により、特に改善が見られた2011年の日足チャート、SMAおよびボリンジャーバンドを以下に示します。
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| 2011年 任天堂(7974) 日足チャート、SMAおよびボリンジャーバンド |
終値が±1σを超えたタイミングで新規売買を行う今回のトレード手法の方が、前回のトレード手法(±2σを超えたタイミングで新規売買を実施)よりも2011年の値動きに合っていることが分かります。
また、2011年の日足チャートは全体的に下降トレンドを描いていますが、今回の順張りによるトレード手法がこの下降トレンドに追従できていることが確認できました。
検証データについて
今回の検証で作成したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/BollingerBand/トレード_BollingerBand_5_任天堂_検証データ.zip
