目次
振り返り ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法の検証
これまで、ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法を検証しました。
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その1 任天堂(7974)
- 安値がボリンジャーバンドの-2σを下回ったらその日の終値で「買い」、高値がボリンジャーバンドの+2σを上回ったらその日の終値で「売り」を実施
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: 43,000円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その2 複数回 任天堂(7974)
- 上記において、条件を満たす限り追加の売買を実施する
- 2003年から2022年における損益の合計: 3,865,450円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その3 ±2σで売買 任天堂(7974)
- 上記(その2 複数回)において、売買する値段を終値から±2σに変更
- 2003年から2022年における損益の合計: 5,931,889円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その4 順張り 任天堂(7974)
- これまでの逆張りではなく、順張りのトレード手法を検証
- 終値が±2σを超えたタイミングで新規売買を行う
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: -280,950円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その5 順張り ±1σ 任天堂(7974)
- 上記に続いて、順張りのトレード手法を検証
- 終値が±1σを超えたタイミングで新規売買を行う
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: -40,700円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その6 逆張り+順張り スキップ 任天堂(7974)
- 順張りに比べて逆張りの投資成績が良かったため、逆張りのトレード手法をベースに順張りの考え方を追加
- 高値 or 安値が±2σを超えた初めのN回を順張りの売買シグナルと判断し、新規売買を行わずにスキップ
- 2003年から2022年における損益の合計: 4,541,129円～5,514,692円
今回は、ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法に対して、前回の逆張り+順張りとは異なるものを検証したいと思います。
具体的には、次の通りです。
- 高値 or 安値が±2σを超えた初めのN回を順張りの売買シグナルと判断し、返済売買を行わずスルーする
- 例えば、N=2の場合、-2σで購入した買い玉を1回目の+2σ到達で返済売りするのではなく、2回目の+2σ到達で返済売りする
- 損切りは、少なくとも1回+2σに到達した後、N回目の+2σに到達することなく、終値がSMAを下回った場合は、その終値で損切りする
検証条件
今回検証するトレード条件は、以下の通りです。
- 「買い」条件: 安値<SMA-2σ
- 「返済売り」条件: 条件A or 条件B(損切り)
- 条件A: SMA+2σ<高値 がN回成立した日のSMA+2σで返済売り
- 条件B(損切り): 少なくとも1回 SMA+2σ<高値 が成立した後、N回の SMA+2σ<高値 が成立することなく 終値<SMA となった場合、その日の終値で損切り
- 「売り」条件: SMA+2σ<高値
- 「返済買い」条件: 条件C or 条件D(損切り)
- 条件C: 安値<SMA-2σ がN回成立した日のSMA-2σで返済買い
- 条件D(損切り): 少なくとも1回 安値<SMA-2σ が成立した後、N回の 安値<SMA-2σ が成立することなく SMA<終値 となった場合、その日の終値で損切り
- Nは2, 3, 4とする
- 条件を満たした場合は追加の「買い」あるいは「売り」を実行する
- ボリンジャーバンドの期間は12とする
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
検証結果
検証結果を以下に示します。
返済N=2の検証結果
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | 返済2 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 9 | 100% | 121,695 |
| 2004 | 8 | 5 | 63% | 12,840 |
| 2005 | 10 | 8 | 80% | 41,497 |
| 2006 | 14 | 9 | 64% | 249,219 |
| 2007 | 11 | 7 | 64% | -582,834 |
| 2008 | 9 | 7 | 78% | 80,080 |
| 2009 | 12 | 10 | 83% | 549,971 |
| 2010 | 12 | 7 | 58% | -106,182 |
| 2011 | 13 | 9 | 69% | 104,743 |
| 2012 | 14 | 10 | 71% | -1,106 |
| 2013 | 13 | 10 | 77% | 146,539 |
| 2014 | 13 | 11 | 85% | 335,875 |
| 2015 | 12 | 10 | 83% | -305,321 |
| 2016 | 12 | 9 | 75% | 366,082 |
| 2017 | 16 | 12 | 75% | 196,614 |
| 2018 | 12 | 8 | 67% | 269,965 |
| 2019 | 15 | 11 | 73% | 326,426 |
| 2020 | 12 | 10 | 83% | 1,345,868 |
| 2021 | 14 | 11 | 79% | 508,211 |
| 2022 | 17 | 13 | 76% | 468,934 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 4,129,115円
成功率が最も低かったのは、2010年の58%でした。
一方で、2015年は、成功率が83%にもかかわらず、損失が305,321円となってしまいました。
2015年3月は、任天堂がモバイル向けの「スーパーマリオ」をリリースするとの発表をきっかけに、ストップ高からの株価高騰となりました。
こうした強いトレンドに対して、逆張りのトレード手法は相性が悪く、今回の検証では、2015年5月に640,139円の損失が損切りの実行により発生してしまいました。
この1回のトレードの損失が大きかったため、勝率が高いにもかかわらず2015年は利益を確保することができませんでした。
返済N=3の検証結果
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | 返済3 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 9 | 100% | 129,427 |
| 2004 | 8 | 5 | 63% | 48,704 |
| 2005 | 10 | 8 | 80% | 29,084 |
| 2006 | 14 | 9 | 64% | 267,431 |
| 2007 | 11 | 8 | 73% | -336,110 |
| 2008 | 9 | 6 | 67% | -88,747 |
| 2009 | 12 | 10 | 83% | 346,590 |
| 2010 | 10 | 5 | 50% | -260,805 |
| 2011 | 13 | 9 | 69% | 92,644 |
| 2012 | 14 | 11 | 79% | 42,044 |
| 2013 | 13 | 8 | 62% | 243,568 |
| 2014 | 13 | 11 | 85% | 428,449 |
| 2015 | 12 | 8 | 67% | -567,565 |
| 2016 | 12 | 9 | 75% | 680,765 |
| 2017 | 14 | 10 | 71% | -64,265 |
| 2018 | 12 | 8 | 67% | 355,620 |
| 2019 | 15 | 12 | 80% | 448,767 |
| 2020 | 12 | 10 | 83% | 1,459,513 |
| 2021 | 14 | 11 | 79% | 891,073 |
| 2022 | 17 | 12 | 71% | 406,705 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 4,552,893円
成功率が最も低かったのは、N=2と同じく2010年で、50%でした。
2015年に次いで投資成績が悪かったのは2007年ですが、こちらも成功率は73%と高くなっています。
2007年の株価は、右肩上がりの上昇トレンドを形成しており、損失が膨らんだことが敗因です。
実際、2007年6月には514,198円の損失、2007年8月には808,403円の損失がどちらも損切りの条件に基づいて確定しており、これらの損失をその他の利益でカバーしきれませんでした。
返済N=4の検証結果
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | 返済4 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 8 | 89% | 102,292 |
| 2004 | 7 | 3 | 43% | -1,226 |
| 2005 | 11 | 8 | 73% | 103,731 |
| 2006 | 14 | 9 | 64% | 142,240 |
| 2007 | 11 | 7 | 64% | -590,848 |
| 2008 | 9 | 7 | 78% | 113,082 |
| 2009 | 11 | 9 | 82% | 275,491 |
| 2010 | 11 | 7 | 64% | -146,476 |
| 2011 | 13 | 9 | 69% | 59,680 |
| 2012 | 14 | 11 | 79% | 46,917 |
| 2013 | 13 | 7 | 54% | 140,775 |
| 2014 | 13 | 10 | 77% | 485,790 |
| 2015 | 12 | 8 | 67% | -602,858 |
| 2016 | 11 | 9 | 82% | 712,972 |
| 2017 | 15 | 11 | 73% | 352,633 |
| 2018 | 10 | 8 | 80% | 535,482 |
| 2019 | 15 | 12 | 80% | 467,344 |
| 2020 | 12 | 10 | 83% | 1,373,065 |
| 2021 | 14 | 10 | 71% | 972,564 |
| 2022 | 17 | 12 | 71% | 197,796 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 4,740,447円
成功率が最も低かったのは、2004年の48%でした。
N=2, 3で成功率の低かった2010年は、成功率が64%と改善しましたが、年間の投資成績は損失となりました。
検証結果の比較
| 年 | 返済2 損益 | 返済3 損益 | 返済4 損益 | ±2σ 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 121,695 | 129,427 | 102,292 | 145,849 |
| 2004 | 12,840 | 48,704 | -1,226 | 17,241 |
| 2005 | 41,497 | 29,084 | 103,731 | 81,122 |
| 2006 | 249,219 | 267,431 | 142,240 | 381,664 |
| 2007 | -582,834 | -336,110 | -590,848 | 30,474 |
| 2008 | 80,080 | -88,747 | 113,082 | 429,617 |
| 2009 | 549,971 | 346,590 | 275,491 | 519,228 |
| 2010 | -106,182 | -260,805 | -146,476 | -81,195 |
| 2011 | 104,743 | 92,644 | 59,680 | 248,968 |
| 2012 | -1,106 | 42,044 | 46,917 | -11,108 |
| 2013 | 146,539 | 243,568 | 140,775 | 149,611 |
| 2014 | 335,875 | 428,449 | 485,790 | 157,429 |
| 2015 | -305,321 | -567,565 | -602,858 | -95,941 |
| 2016 | 366,082 | 680,765 | 712,972 | 74,039 |
| 2017 | 196,614 | -64,265 | 352,633 | 103,425 |
| 2018 | 269,965 | 355,620 | 535,482 | 243,634 |
| 2019 | 326,426 | 448,767 | 467,344 | 482,339 |
| 2020 | 1,345,868 | 1,459,513 | 1,373,065 | 1,561,895 |
| 2021 | 508,211 | 891,073 | 972,564 | 595,110 |
| 2022 | 468,934 | 406,705 | 197,796 | 898,489 |
| 合計 | 4,129,115 | 4,552,893 | 4,740,447 | 5,931,889 |
「±2σ 損益」は、返済をN=1(つまり、単純に±2σでの売買)とした条件での検証結果を示しています。
利益確定を遅らせるトレード手法は、利益を伸ばすことを期待したものでしたが、一方で、損切りが必要となり、損切りによる損失の増加も招く結果となってしまいました。
結果として、単純に±2σで売買を繰り返すトレード手法の投資成績を改善することができず、引き続き、改善を模索していきたいと思います。
検証データについて
今回の検証で作成したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/BollingerBand/トレード_BollingerBand_7_任天堂_検証データ.zip
