目次
振り返り ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法の検証
これまで、ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法を検証しました。
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その1 任天堂(7974)
- 安値がボリンジャーバンドの-2σを下回ったらその日の終値で「買い」、高値がボリンジャーバンドの+2σを上回ったらその日の終値で「売り」を実施
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: 43,000円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その2 複数回 任天堂(7974)
- 上記において、条件を満たす限り追加の売買を実施する
- 2003年から2022年における損益の合計: 3,865,450円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その3 ±2σで売買 任天堂(7974)
- 上記(その2 複数回)において、売買する値段を終値から±2σに変更
- 2003年から2022年における損益の合計: 5,931,889円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その4 順張り 任天堂(7974)
- これまでの逆張りではなく、順張りのトレード手法を検証
- 終値が±2σを超えたタイミングで新規売買を行う
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: -280,950円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その5 順張り ±1σ 任天堂(7974)
- 上記に続いて、順張りのトレード手法を検証
- 終値が±1σを超えたタイミングで新規売買を行う
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: -40,700円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その6 逆張り+順張り スキップ 任天堂(7974)
- 順張りに比べて逆張りの投資成績が良かったため、逆張りのトレード手法をベースに順張りの考え方を追加
- 高値 or 安値が±2σを超えた初めのN回を順張りの売買シグナルと判断し、新規売買を行わずにスキップ
- 2003年から2022年における損益の合計: 4,541,129円～5,514,692円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その7 逆張り+順張り 返済 任天堂(7974)
- 株価の±2σに対する初期のタッチは順張りのシグナルと判断し、利益を伸ばすことを目的に返済売買のタイミングを遅らせる手法を検証
- 損切り条件に基づいて損切りを実行するケースもあり、期待したような投資成績の改善は確認できなかった
- 2003年から2022年における損益の合計: 4,129,115円～4,740,447円
今回も、ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法に対して、逆張り+順張りに関するものを検証したいと思います。
今回のアイデアは、次の通りです。
- これまでの逆張り+順張りと同じく、初期の±2σタッチは順張りのシグナルとみなす
- このため、1回目の±2σタッチはスルーし、2回目の±2σタッチから逆張りの新規売買を行う
- ただし、既に検証済みの「スキップ」の結果も考慮し、±2σタッチの偶数回のみ逆張りで新規売買を行う
- 偶数回のみの新規売買のため、購入単価を200株(これまでの検証では100株)とする
検証条件
改めて、検証条件を以下に示します。
- 「買い」条件: 安値<SMA-2σ(ただし、条件成立の偶数回のみ)
- 「返済売り」条件: SMA+2σ<高値(1回目の条件成立時)
- 「売り」条件: SMA+2σ<高値(ただし、条件成立の偶数回のみ)
- 「返済買い」条件: 安値<SMA-2σ(1回目の条件成立時)
- 条件を満たした場合は追加の「買い」あるいは「売り」を実行する
- ボリンジャーバンドの期間は12とする
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 売買単位は200株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
検証結果
検証結果を以下に示します。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | 偶数 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6 | 6 | 100% | 104,972 |
| 2004 | 7 | 5 | 71% | 7,195 |
| 2005 | 9 | 8 | 89% | 70,921 |
| 2006 | 13 | 11 | 85% | 315,337 |
| 2007 | 10 | 6 | 60% | 100,384 |
| 2008 | 8 | 7 | 88% | 455,617 |
| 2009 | 8 | 8 | 100% | 492,334 |
| 2010 | 9 | 7 | 78% | 12,999 |
| 2011 | 10 | 8 | 80% | 176,396 |
| 2012 | 11 | 7 | 64% | 14,498 |
| 2013 | 12 | 11 | 92% | 192,328 |
| 2014 | 10 | 9 | 90% | 156,993 |
| 2015 | 9 | 7 | 78% | -63,461 |
| 2016 | 11 | 9 | 82% | 104,070 |
| 2017 | 12 | 9 | 75% | 135,042 |
| 2018 | 11 | 9 | 82% | 231,562 |
| 2019 | 11 | 9 | 82% | 331,844 |
| 2020 | 8 | 7 | 88% | 1,502,859 |
| 2021 | 11 | 9 | 82% | 543,168 |
| 2022 | 12 | 10 | 83% | 692,245 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 5,557,302円
「偶数 損益」は、今回の検証による各年の損益を示しています。
これまでの検証結果から、2007年、2010年、2012年、2015年は、いずれも投資成績が損失となりやすい年でした。
しかし、今回の検証結果では、2015年を除いてすべての年で利益を確保することができました。
単純に±2σでの売買した場合の検証結果と比較してものを以下に示します。
| 年 | 偶数 損益 | ±2σ 損益 |
|---|---|---|
| 2003 | 104,972 | 145,849 |
| 2004 | 7,195 | 17,241 |
| 2005 | 70,921 | 81,122 |
| 2006 | 315,337 | 381,664 |
| 2007 | 100,384 | 30,474 |
| 2008 | 455,617 | 429,617 |
| 2009 | 492,334 | 519,228 |
| 2010 | 12,999 | -81,195 |
| 2011 | 176,396 | 248,968 |
| 2012 | 14,498 | -11,108 |
| 2013 | 192,328 | 149,611 |
| 2014 | 156,993 | 157,429 |
| 2015 | -63,461 | -95,941 |
| 2016 | 104,070 | 74,039 |
| 2017 | 135,042 | 103,425 |
| 2018 | 231,562 | 243,634 |
| 2019 | 331,844 | 482,339 |
| 2020 | 1,502,859 | 1,561,895 |
| 2021 | 543,168 | 595,110 |
| 2022 | 692,245 | 898,489 |
| 合計 | 5,577,302 | 5,931,889 |
「±2σ 損益」は、単純に±2σでの売買した場合の検証結果を示しています。
今回の検証結果と「±2σ 損益」を比較したところ、合計の損益は減っていますが、全体としては、損益のバランスが改善されたと感じています。
しかし、全ての年で利益を確保し、かつ、最低利益の額を底上げしたいと考えており、引き続き検討していきます。
検証データについて
今回の検証で作成したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/BollingerBand/トレード_BollingerBand_8_任天堂_検証データ.zip
